1.贝塔系数

1.1理论含义

贝塔系数衡量了个股或基金相对于整个股市的波动情况。

2.夏普比率

2.1理论含义

衡量股票或基金所获得的风险溢价，即如果股票或基金额外承担一单位的风险，可以获得多少单位的收益作为补偿。若为正值，代表股票或基金报酬率高过波动风险；若为负值，代表股票或基金操作风险大过于报酬率。

3.代码部分

# -*- coding: utf-8 -*-import mathimport pandas as pdimport numpy as npimport tushare as tsts.set_token('your token')pro = ts.pro_api()START_DATE = '0101'END_DATE = '1025'#提取股票每日行情df1 = pro.daily(ts_code='000001.SZ', start_date=START_DATE, end_date=END_DATE).sort_values(by='trade_date')#提取深市指数df2 = pro.index_daily(ts_code='399300.SZ', start_date=START_DATE, end_date=END_DATE).sort_values(by='trade_date')#计算贝塔系数s1 = df1['pct_change']s2 = df2['pct_change']print((np.cov(s1, s2))[0][1]/np.var(s2))#计算夏普比率df1['ex_pct_close'] = df1['pct_change'] - 0.04/252print((df1['ex_pct_close'].mean() * math.sqrt(252))/df1['ex_pct_close'].std())

输出：

#贝塔系数1.2772845904286678#夏普比率0.6094095907213576

注：

使用tushare数据接口（接口描述文档），token需要自己注册获得，致谢tushare！使用的是简单收益率。使用深证成指（399300.SZ）代替市场指数。无风险收益率使用年化利率为4%的国债利率，并化为日利率。

4.后续

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