问题补充:
1.[单选题]对于欧式期权,下列说法不正确的是( )。A.股票价格上升,看涨期权的价值增加 B.执行价格越大,看跌期权价值越大 C.股价波动率增加,看涨期权的价值增加,看跌期权的价值减少 D.期权有效期内预计发放的红利越多,看跌期权价值增加ABCD
答案:
参考答案:C
参考解析:无论是看涨期权还是看跌期权,股价波动率增加,都会使期权的价值增加。
对于欧式期权 下列说法不正确的是()。A.股票价格上升 看涨期权的价值增加B.执行价格越大 看跌期权价值越大C.股价波动率增加 看涨期权的价值增加 看
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